Trading opções sobre uvxy

Minha UVXY Opções Strategy. Welcome para o meu primeiro post InstaBlog eu recebi uma tonelada de feedback querendo mais informações sobre a minha estratégia de opções para UVXY. Antes de começar eu quero salientar que a compra de SVXY é uma alternativa adequada para esta estratégia Para cada seu próprio e Eu prefiro usar opções de UVXY no ambiente atual. Eu tenho duas estratégias diferentes. Chamadas de vendas e compra põr realmente a mesma estratégia quando você pensa sobre ela. Isto requer um apuramento das opções do nível mais elevado e uma conta da margem. É importante não margar-se Para fora nestes comércios caso que termina acima de não ir sua maneira. Estratégia Uma vez que a volatilidade tem spiked e está no declínio, venda um no dinheiro A chamada de UVXY nas chamadas do dinheiro fornece o valor o mais grande do tempo decaimento benefícios Eu igualmente vendem a chamada a mais longa escala, Geralmente pelo menos um ano saiu até expiração Quanto mais fora a opção é, o valor mais extrínseco que tem. Uma vez UVXY puxou para trás cerca de 20-30 vou liquidar a minha posição e aguardar o próximo evento. Buying p Uts dar-lhe a flexibilidade de não ser marginado para fora Essencialmente, o máximo que você pode perder é 100, onde há uma possibilidade de perder mais de 100 com calls. My vendendo a minha estratégia de compra é uma abordagem de 3 prong. I novamente esperar até que a volatilidade tem Spiked e está em declínio.1 Use opções semanais - 20.2 Use opções mensais - 60.3 Use opções trimestrais - 20.Acima você pode ver a alocação Eu nunca comprar Coloca mais de 90 dias para UVXY A razão é que eu planejo sair da posição em 15-40 dias Eu coleciono esse prémio no caminho para baixo e eu liquidar a minha posição e aguardar uma outra oportunidade. Timing para esta estratégia é essencial eu iria se concentrar em contango e backwardation VIX Futuros entrará em backwardation em um pico de volatilidade Como o backwardation começa Para diminuir isso deve sinalizar para você que os futuros VIX estão começando a diminuir uma vez que os futuros entrar contango isso deve ser uma confirmação de que o evento, condição econômica, situação, que causou a espiga é implorar Inning para acalmar. É muito importante para manter o controle de eventos econômicos e políticos durante estes picos É até você, o investidor individual, para prever movimentos no mercado com base nos dados que você tem disponível Não há nenhuma estratégia garantida para o tempo Picos no VIX Eu sou mais conservador e esperar a situação para jogar-se para fora Outros não são e tentam e cronometram o pico Esta é uma estratégia perigosa. Eu tenho um artigo bom em como UVXY e SVXY teriam reagido em 2008 e 2017 Ele Seria útil para o insight sobre timing Mesmo que UVXY subiu mais de 1000 durante 2008, ele ainda teria acabado negativo menos de um ano mais tarde. Para evitar a erosão de capital inesperado Eu uso uma perda stop em vez de uma hedge. VIX Trading faz 20 -30 da minha carteira de investimento Eu não recomendo usar essas estratégias com 100 de seu portfolio. With minha idade eu estou bem com a tomada de riscos mais elevados No entanto, como eu progredir, eu faço os ganhos feitos negociação do VIX e atribuí-lo aos investimentos de longo prazo T Hus que abaixa a porcentagem da carteira. Eu espero que você encontrou estas estratégias útil No ano passado me renderam um retorno 86 eu faço somente estes comércios 3-5 vezes por o ano porque eu espero oportunidades estratégicas baseadas no timing acima. É importante compreender o que Você está fazendo antes de entrar nesses comércios Eu recomendo uma conta de prática ou vários anos de pesquisa antes de fazer isso uma estratégia de investimento permanente. Seguir-me em Seeking Alpha here. View meu YouTube investir vídeos here. Disclosure O autor não tem posições em quaisquer ações mencionadas , E nenhum plano para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Divulgação adicional Se este artigo deixa você com perguntas, então você ainda não está pronto para o comércio VIX ETPs Certifique-se de fazer uma extensa pesquisa sobre timing, condições econômicas, perspectivas e risco antes Entrar em qualquer uma dessas estratégias. Se ou não eu acho útil para flog o cavalo ferido, também conhecido como o VelocityShares Daily 2x VIX curto prazo ETN TVIX, é Eems como se os investidores ea mídia insistem que a história selvagem e louco deste futuro ETX 2x VIX permanecem na primeira página por enquanto. Enquanto a história TVIX é realmente um fascinante ver links abaixo para mais detalhes, eu temo que tem lotado Um desenvolvimento potencialmente mais útil da semana passada que tem sido criminalmente negligenciado, o lançamento de opções em dois importantes ETFs VIX. ProShares Ultra VIX Futuros Curto Prazo ETF UVXY. ProShares curto VIX Short Term Futures ETF SVXY. First off, note que o O fato de que esses dois produtos são fundos negociados em bolsa em vez de notas trocadas negociadas significa que era muito mais fácil para as opções a serem aprovadas Embora seus mais famosos homólogos ETN, TVIX e XIV pegar a maioria das manchetes, a adição de opções significa que os comerciantes Agora têm muito mais flexibilidade em termos de estratégia e táticas com UVXY e SVXY. No passado, quando mencionei como as opções em VIX ETPs foram fundamentais para o seu sucesso a longo prazo, fui recebido com alguns olhares eletrônicos em branco Parte disso reflete o fato de que muitos foram atraídos para o VIX ETPs para o potencial de colher enormes lucros em um curto período de tempo mais sobre isso no The Trader Development Stage Model eo salto de ações para opções com negócios alavancados Fale com a maioria Os comerciantes de opções profissionais, no entanto, e alavancagem raramente é um fator que eles mencionam como uma razão para o seu foco na negociação de opções Na verdade, os profissionais são mais propensos a citar as duas principais vantagens das opções como a sua flexibilidade e capacidade de estruturar risco definido ou risco limitado Isso me traz de volta às opções sobre UVXY e SVXY Com UVXY para baixo 83 para o trimestre a partir de ontem s fechar, seria de pensar que as posições de risco definido no lado longo ou curto seria um fator crítico na estruturação de futuros comércios Com o enorme Contango e rolagem negativa atualmente nos futuros VIX, uma aposta direcional em qualquer direção envolve grande risco Para shorts, isso significa que uma posição curta pode ter seu risco limitado pela compra de UVXY ca Para longas, isso significa que uma posição longa também pode limitar o risco através da compra de puts. Existem outras formas de implementar operações de risco definido, principalmente com spreads de crédito verticais e spreads de débito vertical, onde ganhos e perdas são limitados à distância entre greves. Basta simplesmente comprar puts e chamadas para colocar uma idéia direcional para o trabalho, sabendo que sua perda máxima será limitada ao preço de compra. Em difícil de contrair situações que são comuns com alguns comerciantes VIX ETPs também pode usar opções para criar uma posição sintética Para Por exemplo, uma posição longa mais uma chamada curta é o equivalente a um short sintético, portanto, se não houver ações disponíveis para tomar emprestado, uma posição sintética pode ser uma proxy excelente, com o mesmo potencial de lucro e perda como uma posição curta padrão. Amarrando muito menos capital comercial. Note que os mercados de opções em UVXY e SVXY são apenas uma semana de idade e não particularmente líquido, nesta fase Por outro lado, os volumes estão aumentando quic Kly ver gráfico de UVXY opções de volume, etc abaixo ea flexibilidade e controle de riscos inerentes aos produtos de opções torna estes atraente, particularmente quando aplicado a produtos altamente voláteis como UVXY e SVXY. Disclosure s long XIV e SVXY, curto TVIX e UVXY no momento Da escrita Livevol é um anunciante em VIX e More. Options em UVXY e SVXY abrem VIX novo ETP que negocia aproximações. Se ou não eu o encontro útil flog o cavalo ferido sabido de outra maneira como VelocityShares Diário 2X VIX Curto Prazo ETN TVIX, Parece como se os investidores e os meios de comunicação insistem que a história selvagem e louco deste futuros 2x VIX ETN permanecem na primeira página por enquanto. Enquanto a história TVIX é realmente um fascinante ver links abaixo para mais detalhes, eu temo que tem lotado Um desenvolvimento potencialmente mais útil da semana passada que tem sido criminoso negligenciado, o lançamento de opções em dois importantes ETFs VIX. ProShares Ultra VIX Futuros Curto Prazo ETF UVXY. ProShares curto VIX Short Term Futures ETF SV XY. Primeiro, note que o fato de que esses dois produtos são fundos negociados em bolsa em vez de notas trocadas negociadas significa que era muito mais fácil para as opções a ser aprovado Enquanto seus homólogos ETN mais famosos, TVIX e XIV pegar a maioria das manchetes , A adição de opções significa que os comerciantes agora têm muito mais flexibilidade em termos de estratégia e táticas com UVXY e SVXY. No passado, quando eu mencionei como opções em VIX ETPs foram críticos para o seu sucesso a longo prazo, fui recebido com um Alguns olhares em branco eletrônicos Parte disto reflete o fato de que muitos foram atraídos para o VIX ETPs para o potencial de colher lucros enormes em um curto período de tempo mais sobre isso no The Trader Development Stage Model e Jump from Stocks para Options with leveraged Negociações Converse com a maioria dos comerciantes de opções profissionais, no entanto, e alavancagem raramente é um fator que mencionam como uma razão para o seu foco em opções de negociação Na verdade, os profissionais são mais propensos a citar as duas principais vantagens de opções como a sua Flexibilidade e capacidade de estruturar riscos definidos ou de riscos limitados. Isso me traz de volta às opções de UVXY e SVXY Com UVXY abaixo de 83 para o trimestre a partir de ontem, seria de se pensar que posições de risco definidas no lado longo ou curto seriam Um fator crítico na estruturação de negócios futuros Com o contango enorme e rendimento de rolo negativo atualmente nos futuros VIX, uma aposta direcional em qualquer direção implica grande risco Para shorts, isso significa que uma posição curta pode ter seu risco tampado comprando chamadas UVXY Para longs Isso significa que uma posição longa também pode limitar o risco através da compra de puts. Existem outras maneiras de implementar operações de risco definido, principalmente com spreads de crédito verticais e spreads de débito vertical, onde ganhos e perdas são limitados à distância entre greves Traders também pode simplesmente comprar Coloca e chama para pôr uma idéia direcional para trabalhar, sabendo que sua perda máxima será limitada ao preço de compra. Em situações difíceis de emprestar que são comuns com assim Por exemplo, um longo put mais uma chamada curta é o equivalente a um curto sintético, portanto, se não há ações disponíveis para pedir emprestado, uma posição sintética pode ser uma proxy excelente, com O mesmo potencial de lucro e perda como uma posição curta padrão, mas tipicamente empatando muito menos capital comercial. Note que os mercados de opções em UVXY e SVXY são apenas uma semana de idade e não particularmente líquido nesta fase Por outro lado, os volumes Estão aumentando rapidamente o gráfico do UVXY opções de volume, etc abaixo ea flexibilidade e controle de risco inerentes aos produtos opções torna estes atraentes, particularmente quando aplicado a produtos altamente voláteis como UVXY e SVXY. Disclosure s long XIV e SVXY, TVIX curto e UVXY no momento da escrita Livevol é um anunciante em VIX e More. Unless você quer perder dinheiro, esta é a única maneira de trocar o VIX. The CBOE Índice de Volatilidade VIX, também conhecido como o índice de medo, mede estoque É um cálculo complexo, mas o que os comerciantes precisam saber é que o VIX sobe quando os preços estão caindo rapidamente, porque os prêmios de opções tendem a subir tão rapidamente. Os ganhos nos prêmios de opção levam a Valores mais elevados de VIX Quando os mercados estão subindo constantemente ou movendo-se lateralmente em uma consolidação, os prêmios de opções caem, como faz o valor de VIX. Em algumas maneiras, a volatilidade parece como deve ser mais negociável do que o preço Em Bollinger em Bollinger Bands, o analista John Bollinger Observamos que a volatilidade é cíclica e alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. Estamos agora em um ponto de baixa volatilidade, o que significa que inevitavelmente veremos um retorno à alta volatilidade em algum momento no futuro Recentemente, VIX caiu para seu Menor nível desde o verão de 2007, levando muitos comerciantes a imaginar o que aconteceria se eles compraram baixa volatilidade. A partir do gráfico abaixo, parece que eles acabariam sendo recompensados ​​com lucros, Porque depois de atingir níveis baixos, VIX faz subir. Na realidade, a negociação VIX não é tão simples VIX é um ativo de desperdício com base em opções e negociados com derivativos que têm datas de vencimento Muitos derivativos expiram sem valor e que cria um viés para baixo nos retornos esperados. Trading VIX pode ser feito com ETNs negociados em bolsa, que são como ETFs negociados em bolsa, exceto que ETNs detém derivados em vez de ações As empresas que patrocinam ETNs enfrentam despesas mais elevadas do que com ETFs, e esses custos diminuir os retornos dos investidores Estes Os fatores significam que os ETNs não precisamente rastrear VIX Para fazer algum sentido dessas idéias, vamos olhar para alguns resultados de teste. Queremos comprar VIX quando é baixa e vender quando é alto Testes mostra isso é possível Em vez de definir baixa Em termos absolutos uma regra como, comprar quando VIX é inferior a 15, vamos usar uma definição relativa de baixa Vamos querer comprar VIX quando cai no menor 20 de suas Bandas Bollinger Isso usa o B Ollinger B indicador e compra quando B é menos de 20.Exiting em qualquer período de tempo de um dia a seis semanas após a compra VIX seria rentável com o comércio vencedor médio é mais do dobro da perda média Em média, cerca de 60 de Os negócios seriam vencedores Infelizmente, é impossível negociar o VIX diretamente. Quando aplicamos essa estratégia simples para futuros VIX, os resultados são grandes perdas para todos os períodos de detenção É o mesmo com ETNs em VIX, incluindo iPath SP 500 VIX Short Futuros a Médio Prazo ETN NYSE VXX, iPath SP 500 VIX Futuros a Médio Prazo ETN NYSE VXZ, VelocityShares Diário 2x VIX Curto Prazo ETN NYSE TVIX e ProShares Ultra VIX Curto Prazo Futuros ETF NYSE UVXY. One problemas enfrentam comerciantes é que VIX picos mais elevados E rapidamente cai para trás É perfeitamente possível que estamos perdendo os ganhos comerciais saindo apenas após um tempo especificado Podemos em vez disso sair após um movimento de preço de tamanho específico ocorre novamente, isso funciona bem no VIX, mas não tão bem no Ve Utilizou-se para negociar o VIX. Com esta estratégia revisada, nós compramos quando VIX é baixo e vendemos quando atinge um alvo de lucro ou um stop-loss Para testar, podemos usar um alvo de 10 lucros e um 3 stop-loss This is a Muito rentável estratégia sobre o próprio VIX com cerca de 80 vencedores e lucros que são obviamente mais de três vezes maiores do que as perdas Quando foi testado contra o ETNs, no entanto, apenas um foi rentável UVXY. The maneira exata cada ETN é estruturado é um segredo comercial Dos patrocinadores, mas nos testes, UVXY parece ser o melhor proxy para VIX e é o nosso veículo de negociação preferido. Atualmente, VIX é muito baixo e muitos comerciantes serão tentados a negociá-lo Recomendamos comprar UVXY e negociação com um lucro alvo E stop-loss. Normally, também recomendamos uma maneira de comércio com as opções, mas no caso de UVXY, as opções são caras e seria difícil lucrar com uma estratégia de compra simples Parte do comércio de sucesso é saber quando não para o comércio, E este é um daqueles tempos para VIX-relacionado o Ajuste de Comércio Recomendado. - Comprar UVXY ao preço de mercado - Definir stop-loss 3 abaixo preço de entrada - Definir lucro alvo 10 acima preço de entrada. Note Amber está dando os retoques finais em um relatório que responde 10 comumente perguntou Perguntas sobre o aumento da renda com opções Se você gostaria de aprender mais sobre a geração de renda usando opções, basta clicar aqui e dizer-nos onde enviar o relatório.